[시계열] ARIMA 모델(Autoregressive Integrated Moving Average)

1. 소개 

• 소개
  • 시계열 데이터 분석에 사용하는 통계적 예측 모델
• 사용 분야
  • 시계열 데이터의 패턴을 만드는 계절성, 추세를 학습하는데 효과적
  • 경제 분석, 판매 예측, 에너지 수요 예측, 기후 및 기상분야 등에 사용

2. 수식

2.1. AR(p) 

$$X_t=c+{\varphi }_1{X}_{t-1}+{\varphi }_2{X}_{t-2}+...+{\varphi }_p{X}_{t-p}+{\epsilon }_t$$

2.2. MA(q) 

$$X_t=c+{\epsilon }_t+{\theta }_1{\epsilon }_{t-1}+{\theta }_2{\epsilon }_{t-2}+...+{\theta }_q{\epsilon }_{t-q}$$

2.3. I(d)

$${\mathrm{\Delta }}^d{X}_t=(1-B{)}^d{X}_t=X_t-X_{t-d}={\epsilon }_t$$

 

2.4. ARIMA(p, d, q) 모델

• $X_t$는 시점 t에서의 시계열 데이터 값을 나타냅니다.
• $\phi_1$, $\phi_2$, ..., $\phi_p$는 자기회귀 계수
• $\varepsilon_t$, $\varepsilon_{t-1}$, $\varepsilon_{t-2}$, ..., $\varepsilon_{t-q}$는 예측 오차(residuals)
• $\theta_1$, $\theta_2$, ..., $\theta_q$는 이동평균 계수
• c는 상수항
• p는 자기회귀의 차수를, q는 이동평균의 차수를 나타냅니다.
• d는 차분(Differencing)의 차수를 나타냄니다. 여기서 B는 시차(lag) 연산자를 의미하며, (1 - B)^d는 차분 연산을 나타냅니다.

$${\mathrm{\Delta }}^d{X}_t=c+{\varphi }_1{\mathrm{\Delta }}^d{X}_{t-1}+{\varphi }_2{\mathrm{\Delta }}^d{X}_{t-2}+...+{\varphi }_p{\mathrm{\Delta }}^d{X}_{t-p}+{\epsilon }_t+{\theta }_1{\epsilon }_{t-1}+{\theta }_2{\epsilon }_{t-2}+...+{\theta }_q{\epsilon }_{t-q}$$

3. 연산 상세 설명

• B는 라그 연산자(Lag operator)를 의미한다. 라그 연산자는 시계열 데이터에서 한단계 이전의 값을 나타낸다. 즉 (1-B)X 의 의미는 현재시점(t)에서 이전시점(t-1)를 빼준 것으로 해석할 수 있다. 
• d가 커질수록 차수가 커져 복잡한 식이 된다.
• 추세 제거(Trend Removal)
  • 1차 차분을 통해 선형성을 제거할 수 있다. 이렇게 계산된 일차 차분된 시계열에는 이전 관측치의 영향이 제거되며, 차분을 거친 시계열 데이터는 추세가 제거된 상태로 변환됩니다.

$$(1-B{)}^d$$

4. 한계점

• 정상성 가정: ARIMA모델은 시계열 데이터가 정상성을 가진다고 가정함. 정상성은 평균과 분산이 시간에 따라 일정하다는 것을 의미함. 하지만 추세나 계절성과 같은 비정상적인 패턴이 존재할 수 있음. 이런 경우 차분(differencing)을 통해 정상성을 만족하는 데이터로 변환해야 한다.
• 이상치 및 이벤트 처리: ARIMA 모델은 정상성을 기반으로 예측을 수행하기 때문에 이상치나 예기치 않은 이벤트에 대해서는 취약
• 장기적 예측: 과거 데이터를 기반으로 미래를 예측하는데 사용, 장기적인 예측에는 한계가 있음